您可以在跟单投资组合页面了解更多细节,包括各种交易表现指标:
数据指标 | 定义 |
收益率(ROI) | 收益率是一个比率或百分比值,反映该投资组合的获利能力或效率。 |
盈亏 ( PNL) | 投资组合累计已实现盈亏+未实现盈亏 |
最大移除量 (MDD) | 资产曲线上周期内,产品净值从最高峰值走到最低谷值时的收益率回撤幅度。 |
胜率 | 盈利的平仓订单数量 / 总平仓订单数量 * 100%注:当平仓订单成交后且仓位被全部平空,将被计算为平仓订单。 如果订单是部份平仓单,则不计入总平仓订单数。 |
盈利平仓数量及总仓位数量 | 盈利的平仓订单数量及总仓位数量 |
资产管理规模 | 带单投资组合金额+跟单总金额 |
带单用户保证金余额 | 钱包余额+未实现盈亏 |
加入天数 | 投资组合的营运时间 |
如何计算收益率和盈亏?
收益率是一个比率或百分比值,反映该投资组合的获利能力或效率。 它参照基金收益率(净值)的计算方法,可以避免由充提币引发的本金骤变导致收益率失真的问题,
- 收益率 =(期末淨值 - 期初淨值)* 100%
- 投资组合累计PNL= 当前保证金余额 - 初始额 - 累计充值金额 + 累计提币金额
投资组合刚创建时,初始净值为1。 当您充币或提币后,系统会立刻更新净值。 「T」代表充值/提币后,「T - 1」 代表充值/提币前。
- 充值时:
T净值 = (T保证金余额 - 充值金额)/(T - 1)保证金余额 * (T - 1)净值 - 提币时:
T净值 = (T保证金余额 + 提币金额)/(T - 1)保证金余额 * (T - 1)净值 - 未发生过充提:
期末净值=期末保证金余额/期初保证金余额*期初净值
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第 4 天 | |
保证金余额 | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 |
投资组合PNL | 0 | -100 | 0 | +150 |
充值 | - | - | 1,000 | - |
提币 | - | - | - | - |
淨值 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 |
投资回报率 | 0% | -20% | -20% | -11.4% |
注:收益率往往存在局限性。 例如当比较两个不同的交易时,可以使用收益率公式,但是该公式没有考虑时间成本。
如何计算最大回撤(MDD)?
最大回撤率是指资产曲线上周期内,产品净值从最高峰值走到最低谷值时的收益率回撤幅度。 最大回撤率越高,风险就越大,反之则风险越小。
注:最大回撤可以衡量投资组合经历过的最大亏损的程度,但无法衡量它经历大幅亏损的频率,无法辨别它需要花多长时间来恢复亏损,也无法说明它当前是否已经恢复。
最大去除率 = (M - N) / M * 100%
- 「M」代表周期内保证金净值的峰值;
- 「N」代表周期内峰值之后出现的保证金净值的谷值。
如何计算胜率?
平仓盈利的订单数 /总平仓订单数量 * 100%
注:当平仓订单成交后且仓位被全部平空,将被计算为平仓订单。 如果订单是部份平仓单,则不计入总平仓订单数。